正则化作用及其推导

监督学习可以简单的理解为在最小化loss function 的同时，保证模型的复杂度尽可能的低，防止出现过拟合（overfitting）。防止过拟合的一个有效方法是使用正则化（Regularization)

正则化概述（Regularization）

​ 监督学习可以简单的理解为在最小化loss function 的同时，保证模型的复杂度尽可能的低，防止出现过拟合（overfitting）。关于正则化（Regularization），它一方面可用于控制模型的复杂度，提高模型的范化能力；另一方面还可以用于约束模型的特性，例如稀疏、平滑特性等。在数学上公式体现为在最优化loss Funcition后面加上正则化项（regularizer）也称为惩罚项（penalty term），用于限制模型参数w。实际中常使用模型参数w的范数来约束w，0范数、1范数、2范数分别称为L0正则化、L1正则化、L2正则化。

L0、L1、L2正则化

​ 向量的0范数是指向量中非零元素的个数。L0正则化的值是模型中非零参数的个数，L0正则化可以实现模型参数的稀疏化。模型参数稀疏化使得模型能自动的选择比较重要的特征属性进行yi的预测，去掉没用的信息项。模型自动选择的比较少的特征属性一般会有比较好的解释性，例如1000维的患病样本，到底是怎么影响患病的？1000维的解释性远不如模型参数稀疏化后选择的几个重要的维度。遗憾的是，L0正则化是个NP难问题，很难求解，这才有了我们常见的L1正则化，L1也能达到模型参数稀疏化的效果。

​ 向量的1范数是指向量中所有元素的绝对值之和。L1正则化用于替代L0正则化，也称为lasso Regularizer。

​ 向量的2范数是指向量的模值||W|，向量所有元素的平方和然后求均值。L2正则项不是像L1正则化中通过稀疏模型参数来降低模型复杂度，而是通过减少模型参数的权值来控制过拟合的效果，因此L2正则化也被称为“权值衰减 weight decay”，在回归分析中也有人称为“岭回归 Ridge Regression”。L2正则化中模型参数W中每个元素都很小，接近于0，一般不会等于0。在实际中正则化中感觉使用L2的会更多一些，因为L1 会趋向于产生少量的有效特征项，L2会选择更多的特征。在所有特征中只有少量特征起重要作用的情况，可以选择lasso来自动选择比较合适的特征属性。而如果所有的特征中，大部分的特征都能起到一定的作用，还是使用L2会比较合适。

L1 Regularization

在原始的代价函数后面加上一个L1正则化项，即所有权重w的绝对值的和，乘以λ/n（这里不像L2正则化项那样，需要再乘以1/2，具体原因上面已经说过）

同样先计算导数：

上式中sgn(w)表示w的符号。那么权重w的更新规则为：

比原始的更新规则多出了η * λ * sgn(w)/n这一项。当w为正时，更新后的w变小。当w为负时，更新后的w变大——因此它的效果就是让w往0靠，使网络中的权重尽可能为0，也就相当于减小了网络复杂度，防止过拟合。

另外，上面没有提到一个问题，当w为0时怎么办？当w等于0时，|W|是不可导的，所以我们只能按照原始的未经正则化的方法去更新w，这就相当于去掉ηλsgn(w)/n这一项，所以我们可以规定sgn(0)=0，这样就把w=0的情况也统一进来了。（在编程的时候，令sgn(0)=0,sgn(w>0)=1,sgn(w<0)=-1）

L2 regularization（权重衰减）

L2正则化就是在代价函数后面再加上一个正则化项：

C0代表原始的代价函数，后面那一项就是L2正则化项，它是这样来的：所有参数w的平方的和，除以训练集的样本大小n。λ就是正则项系数，权衡正则项与C0项的比重。另外还有一个系数1/2，1/2经常会看到，主要是为了后面求导的结果方便，后面那一项求导会产生一个2，与1/2相乘刚好凑整。

L2正则化项是怎么避免overfitting的呢？我们推导一下看看，先求导：

可以发现L2正则化项对b的更新没有影响，但是对于w的更新有影响:

在不使用L2正则化时，求导结果中w前系数为1，现在w前面系数为 1−ηλ/n ，因为η、λ、n都是正的，所以 1−ηλ/n小于1，它的效果是减小w，这也就是权重衰减（weight decay）的由来。当然考虑到后面的导数项，w最终的值可能增大也可能减小。

另外，需要提一下，对于基于mini-batch的随机梯度下降，w和b更新的公式跟上面给出的有点不同：

对比上面w的更新公式，可以发现后面那一项变了，变成所有导数加和，乘以η再除以m，m是一个mini-batch中样本的个数。

到目前为止，我们只是解释了L2正则化项有让w“变小”的效果，但是还没解释为什么w“变小”可以防止overfitting？一个所谓“显而易见”的解释就是：更小的权值w，从某种意义上说，表示网络的复杂度更低，对数据的拟合刚刚好（这个法则也叫做奥卡姆剃刀），而在实际应用中，也验证了这一点，L2正则化的效果往往好于未经正则化的效果。当然，对于很多人（包括我）来说，这个解释似乎不那么显而易见，所以这里添加一个稍微数学一点的解释（引自知乎）：

过拟合的时候，拟合函数的系数往往非常大，为什么？如下图所示，过拟合，就是拟合函数需要顾忌每一个点，最终形成的拟合函数波动很大。在某些很小的区间里，函数值的变化很剧烈。这就意味着函数在某些小区间里的导数值（绝对值）非常大，由于自变量值可大可小，所以只有系数足够大，才能保证导数值很大。

而正则化是通过约束参数的范数使其不要太大，所以可以在一定程度上减少过拟合情况。

参考博客
https://www.cnblogs.com/wxquare/p/5396885.html 机器学习中的正则化

https://blog.csdn.net/kyang624823/article/details/78646234 深度学习：正则化（L2、dropout）

https://blog.csdn.net/u012162613/article/details/44261657 正则化方法：L1和L2 regularization、数据集扩增、dropout